量化新规，对于量化交易者影响有多大？

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2023-09-05 21:45:52

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周末出了一个量化新规，规定如下： 深交所对程序化交易实施报告管理，未经报告不得进行程序化交易；并且对于最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为重点监控。 这一规定，一来可以规范高频量化交易，二来，市场对唯独量化赚钱这个有所不满，监G出了政策。 比如说下面的网图 但事实上量化之路是永远不会停止的，因为市场变化和对手盘变化永远不会停止。不断探索，不断进取，不断改进，才是生存的唯一法则。 那么量化交易真的必须要使用程序化交易吗？用程序化交易就是在割韭菜吗？ 其实并不是的 真的熟悉了解量化的有一个Excel表格也可以做，因为量化就是一个数学模型，至于用什么去建立这个模型，取决于自己。 在建立量化交易模型的第一步就是找到哪些因子和最终结果是相关的，常见的一些基本面的、技术面的选股因子来构建一个量化选股策略。 当然能找到别人所不知道的因子是最好的了，这需要一定的想象探索能力，无关数学，技术。 除了选股，还有量化择时，统计套利、折价套利、量化定投等等的建模方式。这个其实也就是咱们之前说的，写量化策略，量化做得好不好重点就是策略、模型好不好。 策略写好了之后，还需要进行回测，回测这些因子是否真的有效。 实践是检验真理的唯一标准！但如果真的要通过实盘检验，策略好不用说，皆大欢喜；但是策略有偏差，有bug，金钱的成本很高，另外就是时间成本太长。 通过回测，先假定这些因子有效，在历史上能取得什么样的收益，就可以一清二楚了。 回测能用的工具就是Excel表格、Python、或者借助平台，比如果仁网、聚宽、优矿、米筐等等。 注意，这些平台都只是借助回测，并不是实盘交易，所以，这里监G也是管不到的。 经过回测，100个策略中可能有1个可以真的帮助我们赚钱，所以量化真的不是来割韭菜的啊，这也是一个辛苦的过程啊，也是智慧的结晶。 回测结束后，就可以小资金去进行实战，看实盘的效果，后续不断优化，加大资金。 不建议刚开始就大资金参与，资金量越大，越容易产生价格偏离，造成价格波动。 尽量选择成交量大的，拆分买卖、分散持股会比较好，现在证券公司都是推出了智能算法下单，主要目的和用处就是降低冲击成本。 实盘下单时，可以选择手动下单，也可以选择程序化接入，实现自动化下单。 自动化下单，目前监G也只是监测高频量化的群体，并没有针对个人，所以，请把心放回肚子里。 以上就是进行量化投资所要经历的过程，这中间哪有什么割韭菜的行为，付出了多少的努力，就能得到多少的回报，这个说法用在量化投资上也是非常合适的。 想要尝试加入量化交易的朋友们，欢迎关注交流~ 微信号｜V13628088146

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