震惊，当我给小市值选股策略加上了择时？结果竟然不如躺平……

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2023-10-23 16:48:19

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在选股的时候，我们往往会在选股和择时中纠结，甚至有不少人认为，一个好的选股策略，择时必然也是非常优秀的，但是事实真的如此吗？ 我们还是利用果仁来做这个回测，小白也可以看得懂。 按照上图的选股策略，得出的回测收益是105%，年化20%，最大回测是36%。 记住这个数据，我们再到大盘择时进行择时选择，指标就选择最简单的MA，以上证指数为例。 MA指标是最简单的移动平均线，一般就是在指数的主图上显示，他是将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。 下图中的第一个红色箭头，短期的线（红色）上行，上穿长期线（蓝色）形成金叉，即为第一个买点。 我们把数据导出来详细看，是否符合金叉买入，死叉卖出的标准 数据中从20年3月开始空仓，到5月14日才开始又买入，一直持仓到9月14日开始又空仓。 从上证指数K线图上面看，大致上是符合的，图中时间最长的一段时间的多头就是5月到9月，3月中旬开始就是死叉，处在空仓的位置。 这一步说明这个MA的回测是相对比较精准的，感兴趣的可以自己去对比相应的日期和数据。 在股市有一句话叫做：靠着均线买，别墅靠大海。 最后我们来看看这个数据的最终结果吧！！！ 最后的结果是策略收益是4.06%，虽然跑赢了沪深300，但是年化就1.06%，还不如银行定期存款或者买国债逆回购，还要承担44.73%的回撤！！！ 我们可以从上图中看出来，很多时候策略都是空仓的，空仓可以避免亏损，但是同时也放弃了收益的可能性。没经过风雨，也见不到彩虹，有时候短期的亏损会影响心情和判断，用量化交易就可以去避免这种情况的发生。 要注意的是，这只是一个初步的回测策略，想要把策略做好还需要不断地优化，提升收益 最后总结一下：在小市值策略上面，添加大盘（上证指数）移动平均线（MA）进行择时买入的收益是不明显的，甚至会严重拉胯整个策略的收益。从这里看选股比择时更容易些，也更重要些。 想要开通量化实盘，深入研究学习量化交易的欢迎联系我，一起交流讨论。

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