常见量化交易策略之RSI策略

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2023-08-17 14:41:11

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RSI是一个相对强弱技术指标，用于衡量某一股票或市场在过去一段时间内的价格变动幅度，是通过比较在过去一定时间内的平均收盘价上涨和下跌的幅度来计算的。具体来说，它是一个相对数的平均数，计算公式为：RSI=14天内上涨天数的平均收盘价涨幅/下跌天数的平均收盘价涨。 RSI是一个介于0到100的数值，通常认为：当RSI高于70时，意味着股票或市场已经处于超买状态，可能面临回调的风险；而当RSI低于30时，则可能意味着股票或市场已经处于超卖状态，可能会出现反弹。RSI通常用于衡量股票或市场的短期波动性。RSI量化交易策略正是基于技术分析中的“相反理论”，即当市场过度乐观时，意味着市场可能即将出现回调，而当市场过度悲观时，则可能意味着市场即将出现反弹。因此，通过量化交易策略来利用RSI指标进行交易，可以在市场出现过度乐观或悲观的情况下获得盈利。 一、RSI量化交易策略的思路 RSI策略是指通过量化交易策略来利用RSI指标进行交易。具体来说，就是通过计算机程序化交易来实现，根据RSI的值来决定买入、卖出或持有的决策。根据正态分布理论，可认为RSI值多在30-70之间变动，通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态(Overbought)，至此市场短期买方的力量已经消耗殆尽，价格可能回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖(Oversold)，市场短期卖方力量已经消耗殆尽，市价将可能出现反弹回升。因此，可以确定短期买卖策略为：当RSI从70以上下穿70时卖出做空；当RSI从30以下上穿30时买进做多。 我们常用的RSI量化交易策略是在以下环境下运行的： 1.相对强弱指标RSI：使用第三方库talib计算 2.入场条件：相对强弱指标RSI上穿30基准线 3.出场条件：相对强弱指标RSI下穿70基准线 4.止盈止损：利用5日均线进行止盈止损，收盘价小于0.97*MA5止损，大于1.20*MA5止盈 二、RSI量化交易策略如何实现？ RSI量化的实现过程： 1.数据采集 首先需要采集相关的交易数据，包括过去一段时间内的收盘价等。 2.数据处理 根据采集到的数据计算出上涨和下跌的幅度，并用于计算RSI指标。 3.策略实现 通过编写计算机程序化交易策略来实现RSI量化。具体来说，就是根据RSI的值来决定买入、卖出或持有的决策。 4.策略回测和优化 通过历史数据的回测来检验策略的有效性，并根据回测结果进行策略优化。 三、RSI量化交易策略实战 通过实操案例的讲解，主要是为了向大家说明策略文件如何使用，如notebook文件如何放置到特定目录，在哪里打开文件；策略文件如何导入平台，如何运行回测等。 1.进入平台，打开任意一个策略，进入策略编辑器; 2.在左侧策略列表，右击，选择导入公式，选择策略对应的文件。导入成功后，可在左侧策略列表栏中找到该策略; 3.通过点击回测，可在结果观察到买卖标记点。回测就是根据过去一段时间内的交易数据来模拟实际交易的情况，可以根据回测结果进行策略优化。 将RSI指标通过量化的方式形成交易策略，可以更好地把握买入、卖出或持有的时机。但是，在使用RSI量化交易策略时，也需要进行参数调整、信号处理和风险管理等方面的优化，以确保策略的有效性。以上是关于RSI量化交易策略的详细介绍，希望对你有帮助，祝您投资顺利！

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