量化高频交易对市场会形成冲击吗？散户还能继续做量化吗？

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2023-09-05 17:10:28

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2023年9月1日收盘后，深交所发布了“对程序化交易实施报告管理，未经报告的投资者不得进行程序化交易”的公告，这则消息一出，很多做量化的投资者就来问我了“我以后通过量化交易软件交易股票是不是就要报告了，怎么做？会不会很麻烦呀？”先不要着急，咱们先弄清楚究竟是怎么回事儿，其实大概率是你想多了，因为这里说到的需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，不会对广大中小投资者的正常交易造成影响。因为发布的公告里面明确了是对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上，或者最高申报速率达到每秒300笔以上的交易行为予以重点监控，所以这么一看是不是跟绝大部分散户量化客户没有什么关系。 既然说到这个话题，今天就带大家了解一下，量化交易在高频交易方面究竟发挥着何种优势？以致于让普通投资者觉得用量化交易对他们来说是不公平的。我们一般会把高频交易看作是程序化或算法交易的一种类型，交易者利用硬件设备和交易程序的优势，自动获取、处理市场信息并生成和发送交易指令，在短时间内频繁买进卖出以获取利润。 量化交易软件在做高频交易方面的优势： 1.一是高频交易会利用复杂的技术手段，会使用从做市到套利等多种交易策略，而量化交易软件可以提供复杂的交易策略； 2.高频交易本质上就是一种高级的量化策略，会在市场数据分析、选择交易策略、最小化交易成本、执行交易等整个投资过程中使用算法；像高频交易的日内交易频繁，很多时候日内头寸持有时间不超过几秒钟甚至不到一秒钟，使用T0算法交易策略就可以帮助快速成交。 3.高频交易对交易速度要求较高，而量化交易软件一般都会使用直连交易所或机房托管服务，以实现交易的低延时性，这是普通交易软件无法达到的。 这么一看量化交易软件的优势是不是很明显，其实，实现高频交易只是量化交易微不足道的一个优势，量化交易软件还支持量化选股，支持量化策略交易，交易者可以自己编写策略来实现交易想法，支持极速柜台，很多喜欢做股票打板或者交易期货、期权的客户，非常看重交易速度，而量化交易软件的速度比普通交易软件的速度要快几十倍。 看完上面的分享，你是不是也发现量化交易不过是一个交易工具而已啦！它只是帮助我们去实现我们的一些交易想法，工具本身没有问题，问题主要在于如何更好地去使用它？而个人投资者要触发交易所的监管预警还是比较难的，毕竟门槛在那里，一般的个人投资者哪里达得到，你说是不是？所以我们就不要杞人忧天了。如果你交易股票需要用量化交易软件来做辅助，就继续使用，并且深入研究，争取将这个工具的效果发挥到极致才是最重要的。 以上是我自己的一点看法，希望我的分享对有帮助，祝你投资顺利！

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